PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с QQQ

Последнее обновление 29 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
333.69%
981.99%
^GSPC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.52

QQQ:

0.33

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.78

QQQ:

0.56

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.10

QQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.72

QQQ:

0.47

Коэф-т Мартина

^GSPC:

2.41

QQQ:

1.30

Индекс Язвы

^GSPC:

3.01%

QQQ:

4.96%

Дневная вол-ть

^GSPC:

13.98%

QQQ:

19.65%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^GSPC:

-9.17%

QQQ:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.03% соответственно.

^GSPC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-2.74%

1 год

6.22%

5 лет

17.08%

10 лет

10.46%

QQQ

С начала года

-8.14%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-3.36%

1 год

6.26%

5 лет

21.22%

10 лет

17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.520.33
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.780.56
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.101.07
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.720.47
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.411.30
^GSPC
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52
0.33
^GSPC
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и QQQ

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.17%
-12.95%
^GSPC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и QQQ

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 6.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.20%
8.12%
^GSPC
QQQ